Le slippage fait référence à la divergence entre le prix prévu d'une transaction et le prix auquel la transaction est effectuée. Le slippage peut se produire à tout moment, mais il est plus fréquent pendant les périodes de volatilité accrue lorsque des ordres de marché sont utilisés. Il peut également se produire lors de l'exécution d'un ordre important, mais qu'il n'y a pas suffisamment de volume au prix sélectionné pour maintenir l'écart actuel.